S-p.su

Антикризисные новости
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Объем торгов на московской бирже

Тарифы Срочного рынка ПАО Московская Биржа

1. Взнос за предоставление допуска к участию в Торгах

2. Взнос в Гарантийный фонд

Минимальный размер взноса в Гарантийный фонд каждого Участника клиринга составляет 10 000 000 руб.

3. Биржевая и клиринговая комиссия срочного рынка

?3.1. Биржевая и клиринговая комиссия за заключение фьючерсных контрактов

Величина биржевой комиссии за заключение фьючерсных контрактов на основании безадресных или адресных заявок рассчитывается по следующей формуле:


FutFee ≥ 0,01 руб

Параметры:

Группы контрактов по типам базовых активов

3.2. Биржевая и клиринговая комиссия за заключение маржируемых опционных контрактов

Величина биржевой комиссии за заключение маржируемых опционных контрактов на основании безадресных или адресных заявок рассчитывается по следующей формуле:

OptFee ≥ 0,01 руб

Параметры:

3.2.1. Биржевая комиссия за совершение скальперских сделок

С полной формулой расчета величины биржевой комиссии за совершение скальперских сделок с опционами можно ознакомиться в Тарифах срочного рынка.
Размер скидки за скальперские сделки не применяется к календарным спредам

4. Клиринговая комиссия и клиринговые тарифы

Клиринговая комиссия за исполнение срочных контрактов и клиринговые тарифы услуг НКО НКЦ (АО) устанавливаются в соответствии с Тарифами Клирингового центра (Разделы II и V ).

5. Сборы за транзакции

Сборы за Транзакции в пользу ПАО Московская Биржа:

  1. Сбор за неэффективные транзакции
  2. Сбор за ошибочные транзакции, отличные от ошибок Flood Control
  3. Сбор за ошибочные транзакции Flood Control

6. Сбор за Календарные спреды

Календарный спред – одновременная покупка и продажа фьючерсов с одним базовым активом и разными сроками исполнения на основании Заявок «Календарный спред».

Сбор за Календарные спреды определяется каждый Торговый день по каждому разделу клиринговых регистров исходя из величины сборов за совершение сделок покупки и сделок продажи каждого фьючерса на основании безадресных или адресных Заявок «Календарный спред».

Расчет величины сбора за Календарные спреды в отношении фьючерсов, заключаемых на основании безадресных Заявок «Календарный спред», производится по формуле:

FeeCS = ΣFutFeeCS × (1-K)

величина биржевой комиссии, подлежащей уплате за заключение фьючерсов на основании безадресной Заявки «Календарный спред», рассчитываемая по следующей формуле (в рублях):

FutFeeCS = Round((Round((FutPrice1+ FutPrice2 ) × Round( W(f)/R(f) ;5)) ;2)× BaseFutFee;2)

FutPrice1 – значение Расчетной цены фьючерса с ближним сроком исполнения, определенное по итогам вечернего Расчетного периода последнего Торгового дня, предшествующего Торговому дню расчёта (в единицах измерения, в которых указывается цена фьючерса в заявке);

FutPrice2 – суммарное значение Расчетной цены фьючерса с ближним сроком исполнения, определенное по итогам вечернего Расчетного периода последнего Торгового дня, предшествующего Торговому дню расчёта, и величины спреда (в единицах измерения, в которых указывается цена фьючерса в заявке;

W(f) – стоимость минимального шага цены фьючерса (в рублях);

R(f) – минимальный шаг цены фьючерса;

BaseFutFee – значение базовой ставки тарифа за заключение фьючерса для Группы контрактов, к которой относится данный фьючерс, в размере, установленном в пункте 3.5 Тарифов;

Round – функция математического округления с заданной точностью.

Расчет величины сбора за Календарные спреды в отношении фьючерсов, заключаемых на основании адресных Заявок «Календарный спред» в течение Торгового дня, производится по формуле:

FeeCS = ΣFutFeeCS

величина биржевой комиссии, подлежащей уплате за заключение фьючерсов на основании безадресной Заявки «Календарный спред», рассчитываемая по следующей формуле (в рублях):

FutFeeCS = Round((Round((FutPrice1+ FutPrice2 ) × Round( W(f)/R(f) ;5)) ;2)× BaseFutFee;2)

FutPrice1 – значение Расчетной цены фьючерса с ближним сроком исполнения, определенное по итогам вечернего Расчетного периода последнего Торгового дня, предшествующего Торговому дню расчёта (в единицах измерения, в которых указывается цена фьючерса в заявке);

FutPrice2 – суммарное значение Расчетной цены фьючерса с ближним сроком исполнения, определенное по итогам вечернего Расчетного периода последнего Торгового дня, предшествующего Торговому дню расчёта, и величины спреда (в единицах измерения, в которых указывается цена фьючерса в заявке;

W(f) – стоимость минимального шага цены фьючерса (в рублях);

R(f) – минимальный шаг цены фьючерса;

BaseFutFee – значение базовой ставки тарифа за заключение фьючерса для Группы контрактов, к которой относится данный фьючерс, в размере, установленном в пункте 3.5 Тарифов;

Round – функция математического округления с заданной точностью.

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

Московская биржа. Максимальные обороты торгов за всю историю

Московская биржа опубликовала статистику по объемам торгов в марте 2020 г.

В марте 2020 г. общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 48,8%, составив 98,8 трлн руб. — максимальное значение за всю историю биржевых торгов. Здесь и далее динамика показана по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

Положительную динамику продемонстрировали все основные рынки биржи: рынок акций (рост в четыре раза), срочный рынок (рост в 2,3 раза), денежный рынок (рост на 49,4%), валютный рынок (рост на 32%) и рынок облигаций (рост на 21,6%). При этом рекордные объемы торгов зафиксированы на фондовом и срочном рынках, а также по операциям репо с центральным контрагентом (ЦК) и репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ).

Читать еще:  На каких биржах торгуется сбербанк

Фондовый рынок

Объем торгов на фондовом рынке в марте вырос более чем в два раза и достиг 5 183,7 млрд руб. (2 497,6 млрд руб. в марте 2019 г.). Здесь и далее — без учета однодневных облигаций.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос более чем в четыре раза, до 3 080,7 млрд руб. (768,6 млрд руб. в марте 2019 г.). Среднедневной объем торгов вырос почти в четыре раза и составил 146,7 млрд руб. (38,4 млрд руб. в марте 2019 г.).

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями увеличился на 21,6% и составил 2 103,0 млрд руб. (1 729,0 млрд руб. в марте 2019 г.). Среднедневной объем торгов – 100,1 млрд руб. (86,4 млрд руб. в марте 2019 г.).

В марте на фондовом рынке Московской биржи размещены 70 облигационных займов на общую сумму 1 243,9 млрд руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 521,9 млрд руб.

Срочный рынок

Объем торгов на срочном рынке увеличился более чем в два раза и составил 15,6 трлн руб. (6,7 трлн руб. в марте 2019 г.), или 278,7 млн контрактов (115,6 млн контрактов в марте 2019 г.). Среднедневной объем торгов вырос до 744,7 млрд руб. (336,3 млрд руб. в марте 2019 г.). Объемы торгов фьючерсными и опционными контрактами составили 273,2 млн и 5,5 млн контрактов соответственно.

Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца составил 407,0 млрд руб. (631,8 млрд руб. в марте 2019 г.).

Валютный рынок

Объем торгов на валютном рынке вырос на 32% и достиг 36,3 трлн руб. (27,5 трлн руб. в марте 2019 г.). На торги инструментами спот пришлось 11,7 трлн руб., на сделки своп и форварды — 24,6 трлн руб.

Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1 727,1 млрд руб., или $23,6 млрд, по сравнению с 1 374,0 млрд руб. ($21,1 млрд) в марте 2019 г.

Денежный рынок

Объем торгов на денежном рынке увеличился на 49,4%, составив 40,4 трлн руб. (27,0 трлн руб. в марте 2019 г.), среднедневной объем операций составил 1 923,1 млрд руб. (1 351,7 млрд руб. в марте 2019 г.). В том числе объем операций репо с ЦК вырос на 43,7%, до 23,7 трлн руб., репо с КСУ увеличился на 36,1%, до 6,2 трлн руб.


Среднедневные клиентские остатки

Объем среднедневных клиентских остатков составил 811,4 млрд руб., увеличившись на 16,2% г/г. Объем остатков в рублях вырос до 117,8 млрд руб. (+53,6% г/г), в долларах увеличился до 289,4 млрд руб. (+109,6% г/г), в евро сократился до 389,9 млрд руб., (-14,5% г/г).


Комментарий Пучкарёва Дмитрия, БКС Брокер:

«Московская биржа опубликовала впечатляющие результаты по торговым оборотам за март. Рост активности наблюдается во всех сегментах. Причиной столь сильных результатов стала возросшая волатильность из-за угрозы распространения коронавируса и обвала цен на нефть. Наибольший рост продемонстрировали рынок акций и срочный рынок, где торговые обороты по итогам месяца увеличились в 4 раза и в 2,3 раза относительно уровня марта 2019 г. Повышение торговой активности благотворно отражается на комиссионных доходах биржи, которые по итогам квартала могут продемонстрировать существенный рост. С этой точки зрения акции Московской биржи в какой-то степени выступают «защитным» инструментом.

В среднедневных клиентских остатках также наблюдается рост, однако позитивное влияние на финансовые результаты здесь может быть не столь выраженным, за счет снижения ставки LIBOR в марте до локальных минимумов. Это предполагает, что увеличение долларовых остатков в 2 раза вряд ли приведет к заметному росту процентных доходов. В то же время ставка МосПрайм удерживалась вблизи значений февраля, поэтому рост рублевых остатков по итогам месяца должен позитивно отразиться на финансовых показателях по итогам квартала.

Можно предположить, что в апреле торговая активность останется повышенной, однако на столь же сильный рост показателей, как в марте, рассчитывать сложно. По мере поступления новостей о замедлении темпов распространения коронавируса и о снятии карантинных мер волатильность может постепенно снижаться, что должно привести к снижению торговой активности».

БКС Брокер

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Высокая чувствительность к внешним сигналам — плохой признак для роста

Корпоративные бонды опять не догоняют

Билл Гейтс: нужны инновации в 5 областях, чтобы жизнь вернулась в обычное русло

Пять интересных бумаг на следующую неделю

Ежедневный обзор рынка акций США

Набиуллина. О ВВП, ценах на нефть и ключевой ставке

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5%

Решение ЦБ ускорило рост рубля

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

Читать еще:  Инвестиции в недвижимость сбербанк

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Аукцион открытия

Дата старта: 01.06.2015

Международная практика свидетельствует о сравнительно большем интересе к рынку со стороны институциональных инвесторов при проведении аукционов открытия/внутридневных/закрытия в ходе анонимных торгов.

Аукцион открытия доступен в Режиме основных торгов Т+ :

  • Акции, иностранные акции, депозитарные расписки, паи, ETF (в «стакане» Т+2)
  • ОФЗ (в «стакане» Т+1)
  • Еврооблигации, облигации, номинированные в долларах США (в «стакане» Т+2)

Преимущества аукциона открытия:

  • Снижение эффекта неодновременности выхода на торги участников рынка: аукцион открытия позволяет аккумулировать заявки и рассчитать эффективную цену для удовлетворения первых заявок торгового дня
  • Минимизируется вероятность манипулирования ценой первой сделки: применяется принцип случайного выбора момента определения цены аукциона открытия
  • Применяется более эффективный алгоритм определения цены аукциона открытия, учитывающий дисбаланс спроса и предложения

Команда по работе с участниками рынка

  • Тел.: +7 (495) 363-32-32
  • Рынок акций:sales@moex.com
  • Рынок облигаций:bonds@moex.com

Материалы

Режим торгов: «Режим основных торгов Т+»

Время проведения Аукциона открытия в «стаканах» Т+1 и Т+2: 09:50:00-09:59:59:

  • Период сбора заявок: 09:50:00-09:59:30
  • Фаза случайного завершения аукциона: 09:59:31-09:59:59. Длительность определяется случайным образом по каждой ценной бумаге в интервале 1-29 секунд.
  • Определение цены и заключение сделок: 09:59:30-09:59:59. В последнюю секунду фазы случайного завершения аукциона.

У участников есть возможность подавать лимитные и рыночные заявки. Рыночные заявки имеют наивысший приоритет исполнения по сравнению с лимитными заявками.

Алгоритм определения цены аукциона открытия

  • На основе лимитных заявок рассчитывается в порядке убывания цены нарастающим итогом для каждого значения цены агрегированный спрос (количество ценных бумаг), и в порядке возрастания цены нарастающим итогом для каждого значения цены рассчитывается агрегированное предложение (количество ценных бумаг). К каждому агрегированному спросу/предложению добавляется имеющийся объем рыночных заявок по текущей цене.
  • Для каждого значения цены определяется возможное количество ценных бумаг, которые могут быть предметом сделок, как минимальное из двух значений — величины агрегированного спроса и величины агрегированного предложения, определенных на Шаге 1
  • Определяется значение цены, которое обеспечивает заключение максимально возможного объема сделок в лотах.
  • В случае если указанным условиям удовлетворяют несколько значений цены, то выбирается цена, при которой объем дисбаланса (в лотах) минимален
  • В случае если указанным условиям удовлетворяют несколько значений цены, то из них выбирается цена с учетом «рыночного давления» (знака дисбаланса) — при дисбалансе в сторону спроса — максимальная цена, при дисбалансе в сторону предложения — минимальная цена
  • В случае если указанным условиям удовлетворяют несколько значений цены, то из них выбирается цена, наиболее близкая к цене закрытия предыдущего дня. Если таких цен несколько, то берется бóльшая цена.
Читать еще:  Инвестировать миллион рублей

Контроль цен в Аукционе открытия

  • Статический диапазон допустимых цен заявок, определяемый НКЦ относительно расчетной цены:
    ≈±(0,5*ставка рыночного риска) от расчетной цены, но не более ±40% от расчетной цены
  • Динамический диапазон допустимых значений цен заявок, определяемый относительно цены закрытия предыдущего дня ± предельный размер отклонений цены заявок:
    ±10% для ценных бумаг от цены закрытия предыдущего дня

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

Оборот торгов на Московской бирже в марте установил рекорд

Скачки курса рубля и ценных бумаг из-за обвала цен на нефть и пандемии коронавируса привели к резкому росту оборота торгов на Московской бирже. В марте они составили 98,8 трлн руб. – почти в два раза больше, чем годом ранее. Это максимальное значение за всю историю торгов, отчиталась биржа. Предыдущий рекорд был установлен в августе 2017 г. – 87,1 трлн руб.

Обороты росли на всех основных рынках биржи, особенно фондовом и срочном. Больше всего прибавил рынок акций – 3 трлн руб. (147 млрд руб. в день), в четыре с лишним раза больше, чем в марте 2019 г. Рекордный дневной оборот торгов – 257,3 млрд руб. – был зафиксирован 10-го числа, когда на российском рынке началась распродажа. Рынок облигаций вырос на 21,6% до 2,1 трлн руб. (100 млрд руб. в день).

Срочный рынок вырос в 2,3 раза до 15,6 трлн руб. (745 млрд руб. в день).

Оборот торгов на валютном рынке вырос на 32% и достиг 36,3 трлн руб. В среднем в день с валютой заключалось сделок на 1,7 трлн руб., или $23,6 млрд.

Рубль за март потерял к доллару и евро более 17%. Индекс Мосбиржи за месяц потерял 10%, в течение месяца падая на 25,5%, его долларовый аналог РТС терял до 38%, а по итогам марта снизился на 22%.

На Санкт-Петербургской бирже тоже рекорд: оборот торгов ценными бумагами иностранных эмитентов в марте достиг $6,5 млрд. Среднедневной объем торгов составил $295,38 млн.

Мартовский курс

Падение российских рынков, как и мировых, началось после сообщений о быстром распространении коронавируса за пределы Китая и ускорилось после того, как вечером 6 марта развалилась сделка ОПЕК+. 9 марта цены на нефть марки Brent обвалились на 30%, в России это был выходной, и рынок отыгрывал произошедшее на следующий день.

Падение рубля и акций 10 марта стало одним из самых сильных в истории российского рынка. Рубль потерял около 5%: доллар стоил 71,8 руб., евро – 81,4 руб. Индексы Мосбиржи и РТС закрылись падением на 8,1% и 13%. ЦБ объявил о начале продажи валюты в рамках бюджетного правила, а Минфин приостановил размещения ОФЗ до стабилизации рыночной ситуации.

Уже через неделю после развала сделки ОПЕК+ нефть подешевела до $25 за баррель, а доллар превышал 80 руб. Рубль оказался одной из самых слабых валют – сильнее падал только мексиканский песо. ЦБ объявил о начале дополнительных продаж валюты, полученной от ФНБ при продаже Сбербанка, условие – снижение цен на российскую нефть Urals ниже $25/барр. 1 апреля она дешевела до $10,54 за баррель, установив новый антирекорд за последние дни, сообщило агентство Argus. Это минимальный уровень с марта 1999 г.

Нерезиденты в марте продали ОФЗ на рекордные 284 млрд рублей

Всего за март ЦБ продал по бюджетному правилу валюты на 159,3 млрд руб.

Иностранные инвесторы устроили в марте распродажу российского госдолга: на конец месяца, по данным Национального расчетного депозитария, доля нерезидентов в ОФЗ составила 31,2%, их портфель – 2,84 трлн руб., тогда как в начале марта доля иностранцев в ОФЗ была 34,9% (3,2 трлн руб.). Портфель принадлежащих нерезидентам ОФЗ сократился на 284 млрд руб. (до 2,9 трлн руб.). Мартовский отток из ОФЗ стал рекордным месячным сокращением как доли нерезидентов, так и их вложений в долговые бумаги, говорил аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.

Повышенная волатильность на российском рынке скорее всего сохранится и в апреле, полагает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. Он очень сильно зависит от нефтяного, где ситуация остается непредсказуемой, а также от новостей о распространении вируса, особенно в США и Европе, объясняет он: «Сообщения о всплеске заболеваемости или экономических последствиях будут приводить к скачкам на западных рынках, а следом – и на российском. Для нашего рынка это даже больший источник волатильности, чем статистика о заболеваемости в России».

А вот обороты на рынке при этом могут быть ниже мартовских, считает Кошелев: часть игроков уже ушли с рынка и на время заняли выжидательную позицию до появления позитивных новостей, выходные дни в России также могут снизить обороты. «Риск в том, что в такой ситуации, когда игроков мало, можно спровоцировать неконтролируемые движения котировок», – указывает он.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector