Московская биржа тарифы фондового рынка
Тарифы Срочного рынка ПАО Московская Биржа
1. Взнос за предоставление допуска к участию в Торгах
2. Взнос в Гарантийный фонд
Минимальный размер взноса в Гарантийный фонд каждого Участника клиринга составляет 10 000 000 руб.
3. Биржевая и клиринговая комиссия срочного рынка
?3.1. Биржевая и клиринговая комиссия за заключение фьючерсных контрактов
Величина биржевой комиссии за заключение фьючерсных контрактов на основании безадресных или адресных заявок рассчитывается по следующей формуле:
FutFee ≥ 0,01 руб
Параметры:
Группы контрактов по типам базовых активов
3.2. Биржевая и клиринговая комиссия за заключение маржируемых опционных контрактов
Величина биржевой комиссии за заключение маржируемых опционных контрактов на основании безадресных или адресных заявок рассчитывается по следующей формуле:
OptFee ≥ 0,01 руб
Параметры:
3.2.1. Биржевая комиссия за совершение скальперских сделок
С полной формулой расчета величины биржевой комиссии за совершение скальперских сделок с опционами можно ознакомиться в Тарифах срочного рынка.
Размер скидки за скальперские сделки не применяется к календарным спредам
4. Клиринговая комиссия и клиринговые тарифы
Клиринговая комиссия за исполнение срочных контрактов и клиринговые тарифы услуг НКО НКЦ (АО) устанавливаются в соответствии с Тарифами Клирингового центра (Разделы II и V ).
5. Сборы за транзакции
Сборы за Транзакции в пользу ПАО Московская Биржа:
- Сбор за неэффективные транзакции
- Сбор за ошибочные транзакции, отличные от ошибок Flood Control
- Сбор за ошибочные транзакции Flood Control
6. Сбор за Календарные спреды
Календарный спред – одновременная покупка и продажа фьючерсов с одним базовым активом и разными сроками исполнения на основании Заявок «Календарный спред».
Сбор за Календарные спреды определяется каждый Торговый день по каждому разделу клиринговых регистров исходя из величины сборов за совершение сделок покупки и сделок продажи каждого фьючерса на основании безадресных или адресных Заявок «Календарный спред».
Расчет величины сбора за Календарные спреды в отношении фьючерсов, заключаемых на основании безадресных Заявок «Календарный спред», производится по формуле:
FeeCS = ΣFutFeeCS × (1-K)
величина биржевой комиссии, подлежащей уплате за заключение фьючерсов на основании безадресной Заявки «Календарный спред», рассчитываемая по следующей формуле (в рублях):
FutFeeCS = Round((Round((FutPrice1+ FutPrice2 ) × Round( W(f)/R(f) ;5)) ;2)× BaseFutFee;2)
FutPrice1 – значение Расчетной цены фьючерса с ближним сроком исполнения, определенное по итогам вечернего Расчетного периода последнего Торгового дня, предшествующего Торговому дню расчёта (в единицах измерения, в которых указывается цена фьючерса в заявке);
FutPrice2 – суммарное значение Расчетной цены фьючерса с ближним сроком исполнения, определенное по итогам вечернего Расчетного периода последнего Торгового дня, предшествующего Торговому дню расчёта, и величины спреда (в единицах измерения, в которых указывается цена фьючерса в заявке;
W(f) – стоимость минимального шага цены фьючерса (в рублях);
R(f) – минимальный шаг цены фьючерса;
BaseFutFee – значение базовой ставки тарифа за заключение фьючерса для Группы контрактов, к которой относится данный фьючерс, в размере, установленном в пункте 3.5 Тарифов;
Round – функция математического округления с заданной точностью.
Расчет величины сбора за Календарные спреды в отношении фьючерсов, заключаемых на основании адресных Заявок «Календарный спред» в течение Торгового дня, производится по формуле:
FeeCS = ΣFutFeeCS
величина биржевой комиссии, подлежащей уплате за заключение фьючерсов на основании безадресной Заявки «Календарный спред», рассчитываемая по следующей формуле (в рублях):
FutFeeCS = Round((Round((FutPrice1+ FutPrice2 ) × Round( W(f)/R(f) ;5)) ;2)× BaseFutFee;2)
FutPrice1 – значение Расчетной цены фьючерса с ближним сроком исполнения, определенное по итогам вечернего Расчетного периода последнего Торгового дня, предшествующего Торговому дню расчёта (в единицах измерения, в которых указывается цена фьючерса в заявке);
FutPrice2 – суммарное значение Расчетной цены фьючерса с ближним сроком исполнения, определенное по итогам вечернего Расчетного периода последнего Торгового дня, предшествующего Торговому дню расчёта, и величины спреда (в единицах измерения, в которых указывается цена фьючерса в заявке;
W(f) – стоимость минимального шага цены фьючерса (в рублях);
R(f) – минимальный шаг цены фьючерса;
BaseFutFee – значение базовой ставки тарифа за заключение фьючерса для Группы контрактов, к которой относится данный фьючерс, в размере, установленном в пункте 3.5 Тарифов;
Round – функция математического округления с заданной точностью.
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.