S-p.su

Антикризисные новости
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Понятие неопределенность и риск

Discovered

О финансах и не только…

Риск и неопределённость

Неопределённость в предпринимательской деятельности

В процессе предпринимательской деятельности практически всегда приходится принимать решения в условиях неопределённости, которая возникает, например, в таких случаях:

  • неопределённость внешней среды;
  • неопределённость экономической конъюнктуры, вытекающей из неопределённости спроса и предложения на товары, деньги, средства производства и т.п.;
  • неопределённость в многовариантности сфер применения капитала;
  • неопределённость в разнообразии критериев предоставления преимущества инвестирования средств;
  • неопределённость, связанная с ограниченностью знаний в предметной области бизнеса и т.п.

Таким образом, риск является объективным элементом в принятии любого управленческого решения вследствие неопределённости, что в конечном итоге обуславливает полную или частичную неопределенность конечных результатов предпринимательской деятельности. Под неопределённостью обычно подразумевают неполноту или неточность информации об условиях хозяйственной деятельности, в том числе связанных с ней затрат и полученных результатов. Неопределённость объясняется тем, что экономические проблемы сводятся в своей сущности к задачам выбора из некоторого числа альтернатив, при этом экономические агенты – предприятия и индивиды – не располагают полным знанием ситуации для выработки оптимального решения.

Но неопределённость не следует путать с непредвиденностью, т.к. неопределённые ситуации и возникающие с ней риски характеризуют ситуацию, когда наступление неизвестных событий довольно вероятно и может быть оценено количественно . Непредвиденность же означает невозможность точно определить время, а иногда и место наступления событий.

В количественном отношении неопределённость подразумевает возможность отклонения результата от ожидаемого, или среднего, значения как в меньшую, так и в большую сторону. Такая неопределённость носит название «спекулятивной», в отличие от «чистой» неопределённости, предполагающей только возможность негативных отклонений конечного результата деятельности. Соответственно, под риском в экономической теории понимается вероятность (угроза) потери части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов и/или обратное – возможность получения значительной выгоды (дохода) в результате осуществления предпринимательской деятельности. Поэтому любой вид анализа и оценка должны проводиться с учётом риска и неопределённости.

Что такое риск?

Риск — ситуация, когда результат какого-либо действия неочевиден и неоднозначен и может быть несколько исходов результатов. Термином «риск» обычно пользуются для описания неопределённости в ситуации, когда фактический результат какого-либо действия точно неизвестен и предполагается, что он будет определён в результате случайного выбора из нескольких возможных вариантов, распределение которых известно.

Риск — это опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств в связи со случайным изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами.

Риск — это возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода производственно-хозяйственной или какой-либо другой деятельности.

Неблагоприятной ситуацией или неудачным исходом при этом могут быть:

  • упущенная выгода;
  • убыток (потеря собственных средств);
  • отсутствие результата (ни прибыли, ни убытка);
  • недополучение дохода или прибыли;
  • событие, которое может привести к убыткам или недополучению доходов в будущем.

Риск – это деятельность, связанная с преодолением неопределённости в ситуации неизбежного выбора, в процессе которого существует возможность количественно и качественно определить вероятность достижения предвиденного результата, неудачи и отклонения от цели.

Другими словами, риск – это действие, которое осуществляется в условиях выбора в надежде на благоприятный результат, когда в случае неудачи существует опасность оказаться в худшем положении, чем до выбора.

Риски являются неотъемлемой чертой функционирования любого предприятия в условиях рыночной экономики, в которой свобода бизнеса сопряжена с неопределённостью и конкурентной борьбой. Риски присутствуют на всех этапах деятельности предприятия, принимая различные формы и размеры, оказывая влияние на сам процесс функционирования и на его результаты.

Основные характеристики рисков

Основными характеристиками рисков являются:

  • Экономическая природа. Риск характеризуется как экономическая категория, занимая определённое место в системе экономических понятий, связанных с осуществлением хозяйственного процесса предприятия. Он проявляется в сфере экономической деятельности предприятия, прямо связан с формированием его прибыли и часто характеризуется возможными экономическими последствиями в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
  • Объективность проявления. Риск является объективным явлением в деятельности предприятия, т.е. сопровождает всё и все направления его деятельности. Несмотря на то что ряд параметров риска зависит от субъективных управленческих решений, объективная природа его проявления остаётся неизменной.
  • Вероятность возникновения. Она проявляется в том, что рисковое событие может произойти, а может и не произойти в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Степень этой вероятности определяется действием и объективных, и субъективных факторов, однако вероятностная природа финансового риска является постоянной его характеристикой.
  • Неопределённость последствий. Последствия осуществления финансово-хозяйственной операции зависят от вида риска и могут колебаться в довольно значительном диапазоне. Иными словами, риск может сопровождаться как финансовыми потерями для предприятия, так и формированием дополнительных его доходов. Эта характеристика риска означает недетерминируемость (отсутствие закономерности в появлении) его финансовых результатов, в первую очередь уровня доходности осуществляемых операций.
  • Ожидаемая неблагоприятность последствий. Хотя последствия проявления риска могут характеризоваться как негативными, так и позитивными показателями результативности финансово-хозяйственной деятельности, риск в хозяйственной практике характеризуется и измеряется уровнем возможных неблагоприятных последствий. Это связано с тем, что ряд последствий риска определяет потерю не только дохода, но и капитала предприятия, что приводит его к банкротству (т.е. к необратимым негативным последствиям для его деятельности).
  • Вариабельность уровня. Уровень риска, характерный для той или иной операции или для определённого направления деятельности предприятия, не является неизменным. Он изменяется во времени (зависит от продолжительности осуществления операции, так как фактор времени оказывает самостоятельное воздействие на уровень риска, проявляемое через уровень ликвидности вкладываемых финансовых средств, неопределённость движения ставки ссудного процента на финансовом рынке и т.п.) и под воздействием других объективных и субъективных факторов, которые находятся в постоянной динамике.
  • Субъективность оценки. Несмотря на то что риск как экономическое явление имеет объективную природу, его оценочный показатель — уровень риска — носит субъективный характер. Эта субъективность (неравнозначность оценки данного объективного явления) определяется различным уровнем полноты и достоверности информационной базы, квалификации финансовых менеджеров, их опыта в сфере риск-менеджмента и другими факторами.

Функции риска

К четырём основным функциям риска относятся:

  1. защитная;
  2. аналитическая;
  3. инновационная;
  4. регулятивная.

Защитная функция проявляется в том, что для хозяйствующего субъекта риск — это нормальное состояние, поэтому должно вырабатываться рациональное отношение к неудачам. Она имеет два аспекта: историко-генетический (поиск средств защиты) и социально-правовой (необходимость законодательного закрепления понятия «правомерность риска»).

Аналитическая функция связана с тем, что наличие риска предполагает необходимость выбора одного из возможных вариантов решений, в связи, с чем предприниматель в процессе принятия решения анализирует все возможные альтернативы, выбирая наиболее рентабельные и наименее рисковые. В зависимости от конкретного содержания ситуации риска альтернативность обладает различной степенью сложности и разрешается различными способами. В простых ситуациях, например, при заключении договора поставки сырья, предприниматель опирается, как правило, на интуицию и прошлый опыт. Но при оптимальном решении той или иной сложной производственной задачи, например, принятии решения о вложении инвестиций, необходимо использовать специальные методы анализа.

Читать еще:  Общая схема процесса управления рисками

Рассматривая функции предпринимательского риска, следует еще раз подчеркнуть, что, несмотря на значительный потенциал потерь, который несёт в себе риск, он является и источником возможной прибыли. Поэтому основная задача предпринимателя не отказ от риска вообще, а выборы решений, связанных с риском на основе объективных критериев, а именно: до каких пределов может действовать предприниматель, идя на риск.

Инновационную функцию предпринимательский риск выполняет, стимулируя поиск нетрадиционных решений проблем, стоящих перед предпринимателем. Анализ зарубежной литературы показывает, что в международной хозяйственной практике накопился положительный опыт инновационного рискового хозяйствования. Большинства фирм, компаний добиваются успеха, становятся конкурентоспособными на основе инновационной экономической деятельности, связанной с риском. Рисковые решения, рисковый тип хозяйствования приводят к более эффективному производству, от которого выигрывают и предприниматели, и потребители, и общество в целом.

Регулятивная функция имеет противоречивый характер и выступает в двух формах: конструктивной и деструктивной. Риск предпринимателя, как правило, ориентирован на получение значимых результатов нетрадиционными способами. Тем самым он позволяет преодолевать консерватизм, догматизм, косность, психологические барьеры, препятствующие перспективным нововведениям. В этом проявляется конструктивная форма регулятивной функции предпринимательского риска. Конструктивная форма регулятивной функции риска заключается и в том, что способность рисковать — один из путей успешной деятельности предпринимателя.

Однако риск может стать проявлением авантюризма, субъективизма, если решение принимается в условиях неполной информации, без должного учета закономерностей развития явления. В этом случае риск выступает в качестве дестабилизирующего фактора. Следовательно, хотя риск и «благородное дело», но не любые решения целесообразно реализовывать на практике, они должны быть обоснованными, иметь взвешенный, разумный характер.

Типы рисков

Выделяют два типа риска – статический (катастрофический) и динамический. Статический риск соответствует «чистой» неопределённости, а динамический риск – «спекулятивной» неопределённости.

Статический (катастрофический) риск – это вероятность необратимых потерь активов вследствие нанесения непоправимого ущерба субъекту экономики, вызванного непредвиденными изменениями многочисленных факторов внешней и внутренней среды.

Динамический риск связан с возникновением непредвиденных изменений стоимости рассматриваемого объекта под действием факторов внешней среды (например, колебаний экономической конъюнктуры), а также в результате неадекватных управленческих решений (фактической реализации стратегии, отличающейся от той, которая соответствует заранее оцененному максимальному значению критерия эффективности).

В отличие от неопределённости вообще, риск является измеримой величиной, его количественной мерой служит вероятность неблагоприятного исхода . В более узком смысле под риском понимается измеримая вероятность недополучения прибыли либо потери стоимости портфеля финансовых активов, доходов от инвестиционного проекта, компании в целом и т.д.

Виды рисков

Проблема управления рисками существует в любом секторе экономики – от сельского хозяйства и промышленности до банковской и инвестиционной сферы. По своей сути риски многогранны и субъекты хозяйственной деятельности постоянно в той или иной степени подвергаются их воздействию. Ключевые виды рисков и понятия, связанные с рисками, приведены ниже:

Понятия «риск» и «неопределенность»

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

1. Понятия «риск» и «неопределенность»

2. Управление риском: сущность и содержание

3. Концепции минимизации риска и приемлемого риска

Понятия «риск» и «неопределенность»

Любая целенаправленная деятельность человека, по сути, на­правлена в будущее, т.е. всегда существует временной разрыв между начальными усилиями, сопровождающимися затратами ресурсов и конечным результатом. Отсюда следует, что конечный результат заведомо не детерминирован, т.е. достоверно не предсказуем вслед­ствие воздействия ряда факторов. Это простое обстоятельство по­служило истоком формирования таких категорий, как риск и неоп­ределенность.

Возникновение неопределенности может быть связано с эконо­мическими, политическими, природными, временными и другими источниками. Она может продуцироваться внешней или внутренней средой, конфликтностью ситуаций, несовпадением интересов и т.п. Можно выделить основные причины неопределенности:

· недостаточность и некачественность информации;

· наличие элемента недетерминированности экономических процессов;

· наличие противодействия (сознательного или неосознанного).

Понятие «неопределенность» тесно связано с понятием «риск».

«Неопределенность» — это непол­ное или неточное представление о значениях различных параметров в будущем, порождаемых различными причинами и прежде всего неполнотой или неточностью информации об условиях реализации решения, в том числе связанных с ними затратах и результатах.

Не­определенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации решения неблагоприятных ситуаций и последствий, характеризуется понятием «риск».

Как экономическая катего­рия риск учитывает возможность отклонения результатов хозяйст­венной деятельности от поставленных целей.

Определение понятия риска обязательно должно учитывать следующие моменты:

риск является следствием объективно присутствующей не­определенности;

риск связывается с ситуацией принятия решения, постав­ленной при этом целью и возможностью недостижения этой цели вследствие случайного воздействия ряда факторов.

Пониманию сущности риска способствует анализ признаков рисковой ситуации, т.е. ситуации принятия решения в условиях риска. В концентрированном виде эти признаки могут быть сформулированы следующим образом:

· лицо, принимающее решение (ЛПР), поставлено перед не­обходимостью принятия одного из нескольких решений;

· по крайней мере одно из альтернативных решений имеет недетерминированные последствия, т.е. в момент принятия этого решения нельзя достоверно предсказать его конечный результат;

· ЛПР считает себя осведомленным о последствиях каждого из решений и упорядочивает их последствия, предпочитая одни последствия другим.

Ключевым моментом, отличающим рисковую ситуацию от не­определенной, является наличие четких предпочтений ЛПР, свя­занных с его целями, которые в конечном итоге определяются его экономическими интересами, — т.е. третий из перечисленных при­знаков рисковой ситуации.

Неопределенная ситуация характеризу­ется следующим образом: ЛПР либо не представляет себе, каковы возможные последствия принимаемых им решений, либо не вполне отдает себе отчет в том, какие из последствий более благоприятны по отношению к поставленной цели.

В качестве примера неопреде­ленной ситуации можно рассмотреть решение о поддержке того или иного кандидата в ходе выборов в органы власти. Если ЛПР не мо­жет четко и ясно ответить на вопрос, победа какого кандидата для него выгодней (в его интересах), то ситуацию следует считать неоп­ределенной, даже если вероятности победы каждого из кандидатов достаточно обоснованно оценены.

В упрощенном виде связь риска с неопределенностью выражается формулой

Риск = Неопределенность + Субъективное отношение ЛПР к последствиям ее проявления

Приведенное определение риска учитывает, в том числе, и воз­можность благоприятного влияния случайных факторов на резуль­таты принимаемого решения, например получения дополнитель­ных, незапланированных выгод в результате реализации рискован­ного решения. Следовательно, в отличие от неопределенности, ко­торая является объективно существующей характеристикой, риск — это характеристика субъективная.

Применительно к инвестиционному проекту понятия «риск» и «неопределенность» имеют следующие значения:

— под неопределенностью понимается неточность и неполнота информации об условиях (сценариях) реализации проекта,

— риск определяется как возможность недостижения каждым из участников проекта запланированного результата.

Воздействие факторов неопределенности в процессе реализации инвестиционного проекта приводит:

к невыполнению некоторых из предусмотренных проектом действий;

изменению запланированных сроков выполнения проект­ных действий;

Читать еще:  Систематический рыночный риск это

отклонению от прогнозируемых проектных результатов.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Только сон приблежает студента к концу лекции. А чужой храп его отдаляет. 9296 — | 7866 — или читать все.

Неопределенность и риск (стр. 1 из 2)

1. Понятие неопределенности и риска

2. Факторы неопределенности и риска

3. Классификация рисков

1. Понятие неопределенности и риска

В практике хозяйственной деятельности практически каждый день приходится принимать разного рода решения. Важным условием принятия рациональных решений является владение по возможности более полной и точной информации о предмете решения и его следствии.

Однако, как и все другие ресурсы, информация, как правило, ограниченна, поэтому большинство решений принимается в условиях неполной осведомленности. Следствием принятия решений в данных условиях является неопределенность результатов, то есть риск.

С другой стороны, риск вызван спонтанным и противоречивым характером процессов, которые протекают в сложных социально-экономических системах, их невозможно адекватно и исчерпывающе описать (аналог — принцип неопределенности в области естественных наук). Таким образом, риск следует рассматривать как следствие принятия решений в условиях неполной, неточной и (или) противоречивой информации, то есть в условиях неопределенности или неполной определенности.

Под неопределенностью следует понимать невозможность оценки будущего развития событий, как с точки зрения вероятности их реализации, так и с точки зрения вида их проявления.

Соответственно данное определение, неопределенность — это то, что не поддается оценке, поэтому дальше речь будет идти о неполной определенности (риске). Неполную определенность с определенной достоверностью можно оценить (ее можно трактовать как размытость или прозрачность будущих событий, которые подлежат вероятностной оценке [3]).

Риск в общем случае следует рассматривать как возможность или угрозу отклонения результатов конкретных решений или действий от ожидаемых.

Следует отметить, что данные отклонения могут быть связаны как с потерями, так и с дополнительными приобретениями. Однако дальше мы будем рассматривать угрозы потерь предприятий, связанные с их хозяйственной деятельностью, которые необходимы для разработки адекватных мероприятий, направленных на снижение данных потерь. Этому в большей мере соответствует следующее определение риска.

Риск это угроза потери предприятием части своих ресурсов, недополучение доходов или появления дополнительных затрат в результате осуществления конкретных видов деятельности [25].

Риск возникает вследствие специфики и особенностей рыночных и регулирующих механизмов, в том числе определенной свободы действий субъектов рынка, влияния факторов окружающей среды (ее экономической, политической, правовой, технологической, социальной, экологической и других составляющих), субъективных особенностей лиц, которые принимают решения и т.п.

Риск имеет место только там, где может быть как минимум два сценария развития событий, соответственно — два и больше возможных альтернативных результата. В ситуации, если возможный только один результат, независимо от того идет ли речь о потерях или приобретение, риска нет (рис. 1.1), поскольку альтернатив нет [31].

Рис. 1.1. Графическая интерпретация проектов:

а — рискованного; б – безрискованного.

Например, если точно известно, что при принятии определенного единственно возможного в конкретной рыночной ситуации решения предприятие понесет убытки, то есть риск в этом случае отсутствуют, поскольку приемлемых альтернативных решений просто нет.

Неопределенность и рожденный ею риск является неотъемлемой частью практически всех принятых решений в экономике и бизнесе. Они существуют объективно, независимо от того, принимают их к вниманию, или игнорируют. И, как показывает опыт, в наше время без учета неопределенности и риска уже не обойтись.

Их игнорирование может стать тормозом развития конкретных субъектов хозяйственной деятельности и всей национальной экономики.

Следствием риска являются то, что принятые решения часто оказываются ошибочными; доходы — меньшими, а затраты — большими, чем ожидали. За ошибки приходится платить. Приходится платить и за то, чтобы застраховать себя от ошибок.

Данное положение является справедливым для всех субъектов хозяйственной деятельности — потребителей и производителей, покупателей и продавцов, и становится серьезным барьером на пути к эффективному рынку, приводит к значительным расходам сил, средств, времени и энергии, неоптимального распределения имеющихся ресурсов.

Большинство хозяйственных (предпринимательских) решений, следствия которых проявятся в будущем, имеют неопределенный результат. В особенности значительный риск присущ инновационной деятельности. Например, новый (модернизованный) товар уже в стадии производства может оказаться ненужным, тогда как на момент решения про его разработку и производство, которое опиралось на результаты анализа конъюнктуры рынка, потребностей и запросов потребителей, направлений и темпов развития НТП и т.п., предполагалось, что спрос на него будет стойким. Риск может проявиться и в том, что на данном рынке или его части новый товар может быть и не реализован в тех объемах, которые были рассчитаны по результатам маркетинговых исследований.

Принимая решения про проведение крупномасштабной рекламной кампании новой продукции, как правило, нельзя быть целиком уверенным в ее эффективности. Так же, как и выбирая варианты ценовой стратегии для проникновения на новые рынки, нельзя с полной уверенностью утверждать, что предприятие ожидает успех, поскольку конкуренты могут ответить адекватными действиями. Как следствие этих ситуаций является возможность понесения убытков или недополучения дохода.

Однако риск следует рассматривать и как движущую силу предпринимательства, возможность достижения успеха теми, кто способен рискнуть.

Как показывает отечественный и зарубежный опыт, большинство из успешно работающих предприятий обязаны своими успехами разработке и выводу на рынок новых товаров, внедрению новых методов производства и сбыта, проникновению на новые рынки, хотя эти мероприятия связаны с высокой степенью риска. Бездеятельность же в сфере бизнеса связанна с риском неиспользованных возможностей.

Наиболее чаще приходится выбирать степень риска. В какие области рациональнее направлять инвестиции? На какие сегменты рынка следует, в первую очередь, ориентироваться? Где лучшее работать — на большом предприятии, которое продолжительное время работает на рынке, где обеспеченность работой надежная, но ограничены возможности продвижения по службе, или на новом предприятии, которое дает меньшую гарантию занятости, но широкие возможности для роста? Чтобы ответить на подобные вопросы, необходимо сначала количественно определить риск, чтобы сравнить степень риска альтернативных вариантов.

Проблема риска занимает важное место в обосновании вариантов хозяйственных решений, как связанных с активной деятельностью, так и с пассивным поведением. Разумность поведения при принятии тех или других хозяйственных решений состоит в том, чтобы не игнорировать неопределенность и риск, действуя по принципу фиктивного снижения неопределенности (чем большая неопределенность, тем большей мерой формулируется однозначность вывода о следствиях решения), а надлежащим образом их учитывать и обоснованно разрабатывать мероприятия, направленные на их предотвращение, снижение или компенсацию.

Поэтому возникает объективная необходимость в количественной оценке величины риска и связанных с ними потерями, оценки части любого из факторов риска в общей сумме потерь.

2. Факторы неопределенности и риска

Выделяют следующие группы причин возникновения неопределенности и вызванного ею риска [3]:

индетерминированность многих процессов и явлений, которые влияют на экономику (НТП, стихийного бедствия, поведение конкурентов и потребителей);

Читать еще:  Проблема морального риска

неполнота, неточность и противоречивость информации, которые вызваны, как техническими затруднениями при получении и обработке, так и сугубо экономическими причинами — слишком большими затратами на получение информации, которые превышают возможные выгоды (доходы) от владения ею;

неравная степень осведомленности участников рыночных соглашений, например, продавцов и покупателей, о предмете и условиях соглашений (асимметрия информации);

многокритериальность и конфликтность в оценке решений, если приходится сознательно идти на компромиссы, например, при формировании системы товарооборота приходится идти на компромисс между скоростью обработки заказов и затратами на поддержку запасов готовой продукции.

Все факторы, которые определяют степень риска, разделяют на две группы объективные или внешние и субъективные или внутренние.

К объективным относятся факторы, которые не зависят непосредственно от конкретного предприятия.

Предприятие должно строить свою деятельность таким образом, чтобы сглаживать их деструктивное влияние и использовать возникающие благоприятные возможности.

В свою очередь, объективные или внешние факторы риска разделяют на факторы непосредственного влияния и факторы опосредованого влияния.

К факторам непосредственного влияния относятся:

• законодательные и нормативно-правовые акты, которые регулируют хозяйственную и предпринимательскую деятельность;

• бюджетная, финансово-кредитная и налоговая системы;

• действия органов власти;

• действия экономических контрагентов (поставщиков, потребителей, торговых и сбытовых посредников и т.п.);

• действия криминалитета и т.п..

К факторам опосредованого влияния относятся:

• политическая, экономическая, демографическая, социальная, экологическая ситуации и их изменения;

Понятия неопределенности и риска

Всякая предпринимательская деятельность человека (производственная, коммерческая, финансовая) сопряжена с некоторой неопределенностью развития ситуации в будущем. Принимая то или иное решение, связанное с выбором альтернативного варианта в конкретной ситуации мы имеем дело с неопределенностью исхода, объясняемой недостаточностью, отсутствием или недостоверностью информации в исследуемой области. Неопределенность порождается случайностью стечения обстоятельств, неточностью или отсутствием информации.

Неопределенность отражает многовариантность будущего развития ситуации, т.е. неоднозначность исхода. При этом возможны как благоприятные, так и неблагоприятные исходы. Возможность неблагоприятных исходов обычно оценивается риском. Поэтому риски можно рассматривать как следствие неопределенности. Основные виды неопределенностей представлены на рис.1.1.

По вероятности наступления событий выделяют три вида неопределенности: — полная неопределенность, когда прогнозируемая вероятность наступления события близка к нулю;

Рис. 1.1. Основные виды неопределенностей в экономической деятельности

— полная определенность – прогнозируемая вероятность события близка к единице;

— частичная неопределенность – прогнозируемая вероятность события лежит в переделах от 0 до 1,0.

Неопределенности могут проявляться в различных формах:

в виде вероятностных распределений (распределение случайной величины точно известно, но неизвестно какое конкретно значение примет случайная величина);

в виде субъективных вероятностей (распределение случайной величины неизвестно, но известны вероятности отдельных событий, определённые экспертным путём);

в виде интервальной неопределённости (распределение случайной величины неизвестно, но известно, что она может принимать любое значение в определённом интервале).

К основным причинам неопределенности относятся:

— спонтанность природных процессов и явлений, стихийные бедствия (землетрясения, ураганы, наводнения, засуха, мороз, гололед);

— случайность социально-экономических и технологических процессов (одно и то же событие в схожих условиях проявляется по-разному);

— противоборствующие тенденции, столкновение интересов (военные действия, межнациональные конфликты);

— вероятностный характер научно-технического прогресса (невозможно определить негативные последствия отдельных научных открытий и технических изобретений);

— недостаточность информации об исследуемом объекте, процессе, явлении;

— ограниченность ресурсов (материальных, финансовых, трудовых и др.) при принятии и реализации решений;

— невозможность однозначного познания объекта при сложившихся уровне и методах научного познания;

— ограниченность сознательной деятельности человека, различия в социально-психологических установках, оценках, поведении.

Неопределенность внешней среды включает в себя объективные экономические, социальные и политические условия, при которых осуществляется предпринимательская деятельность и к которым она вынуждена приспосабливаться. Значительное влияние на предпринимательскую деятельность оказывает неопределенность экономической конъюнктуры, деньги, факторы производства, контрагенты и лица, поведение которых нельзя предсказать.

Таким образом, под риском обычно понимают возможность наступления некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой различного рода потери.

Риск — это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели.

В предпринимательской деятельности под «риском» понимают вероятность (угрозу) потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате его производственной и финансовой деятельности.

Сущность риска отражается в следующих элементах:

— возможность отклонения от предполагаемой цели, ради которой осуществлялась выбранная альтернатива;

— вероятность достижения желаемого результата;

— отсутствие уверенности в достижении поставленной цели;

— возможность материальных, нравственных и др. потерь, связанных с реализацией выбранной в условиях неопределенности альтернативы.

Основными чертами риска являются: противоречивость, альтернативность и неопределенность.

Противоречивость означает столкновение объективно существующих рискованных действий с их субъективной оценкой. Например, инициативам и перспективным идеям противостоят консерватизм, догматизм, субъективизм и т.д.

Альтернативность предполагает необходимость выбора из двух или нескольких возможных вариантов решений, направлений, действий. При отсутствии возможности выбора не возникает рискованная ситуация, а, следовательно, и риск.

Неопределенность вызвана неполнотой или неточностью информации об условиях реализации проекта (решения). Экономическая деятельность осуществляется в условиях неопределенности внешней среды, поведение которой не всегда можно предсказать. При этом влияние различных факторов на конечные результаты такой деятельности неизвестны.

Совокупность условий и обстоятельств создающих обстановку неопределенности, называется ситуацией неопределенности.

Различают следующие три типа ситуации неопределенности:

— ситуация определенности означает выбор из множества возможных конкретного варианта решения с заранее известным исходом;

— ситуация риска предполагает, чтовыбор конкретного плана действий, может привести к любому исходу из их фиксированного множества. Причем для каждой альтернативы известны вероятности осуществления возможного исхода. Для того, чтобы ситуация была связана с риском, необходимо воздействие внешней среды и наличие неопределенности;

— ситуация неопределенности характеризует выбор конкретного варианта действий, который может привести к любому исходу из фиксированного множества исходов, с неизвестными вероятностями их осуществления (из-за отсутствия необходимой статистической информации, либо из-за отсутствия смысла определения таких вероятностей).

С учетом этого риск — это оцененная любым способом вероятность, а неопределенность — это то, что не поддается оценке.

Финансовый риск – это вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом.

Существуют три точки зрения на природу риска: субъективная, объективная и субъективно-объективная (преобладающая).

Субъективность риска объясняется различием психологических, нравственных, идеологических ориентаций и установок людей, которые по своему воспринимают одну и ту же величину риска.

Объективная природа риска обусловлена вероятностной сущностью природных, технологических и социально-экономических отношений. Объективность риска проявляется в реальном отражении явлений, процессов и деятельности, независимо от того, осознается ли он человеком.

Субъективно-объективная природа риска определяется тем, что риск порождается процессами субъективного и объективного характера.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector