Депозитный аукцион это

Депозитные аукционы

В условиях структурного профицита (избытка) ликвидности основными операциями Банка России, которые он проводит еженедельно для управления совокупным объемом ликвидности и временного абсорбирования у кредитных организаций избыточных денежных средств, являются депозитные аукционы на срок 1 неделя. Дни проведения основных операций устанавливаются в заранее утвержденном Банком России графике операций на очередной календарный год.

Как в условиях структурного профицита (избытка) ликвидности, так и в условиях структурного дефицита ликвидности Банк России может принять решение о проведении депозитного аукциона «тонкой настройки» на сроки от 1 до 6 рабочих дней в случае необходимости быстро связать избыточную банковскую ликвидность в существенных объемах.

Информация об условиях проведения депозитного аукциона публикуется на сайте Банка России в сети Интернет в разделе Новое на сайте не позднее, чем за 1 день до его проведения для аукционов на срок 1 неделя, в текущий рабочий день — для аукционов «тонкой настройки».

Такая информация, кроме общих условий проведения депозитных операций, включает:

• допустимые способы обмена документами при проведении аукциона;
• параметры подаваемых на аукцион заявок (в том числе максимальную процентную ставку, которая может быть заявлена, и максимальный объем средств, привлекаемых Банком России в депозиты);
• способ проведения аукциона.

Публикуемая накануне депозитного аукциона информация также включает различные временн`ые регламенты его проведения: время приема заявок кредитных организаций для участия; время согласования условий сделки по итогам аукциона и (или) направления встречных заявок Банка России, время публикации итогов аукциона.

Ретроспективная информация по параметрам объявленных аукционов доступна в разделе Статистика: Ликвидность банковского сектора, инструменты денежно-кредитной политики и другие операции Банка России (Параметры проведения депозитных аукционов).

При проведении депозитных аукционов предусмотрены следующие способы обмена документами между Банком России и кредитными организациями:

• прямой обмен документами с использованием информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета (далее прямой обмен документами в электронном виде);
• обмен документами с использованием программно-технических комплексов торговой системы Томсон Рейтерс;
• обмен документами с использованием Системы электронных торгов Московской Биржи;
• обмен документами на бумажном носителе (в случае технической невозможности прямого обмена документами в электронном виде).

Прямой обмен документами в электронном виде осуществляется только с помощью обмена документами через личные кабинеты.

Кредитная организация для участия в депозитном аукционе направляет в Банк России заявку любыми выбранными ею способами. При этом Банк России устанавливает минимальную сумму, которую можно указать в подаваемой на аукцион заявке, тогда как количество заявок, принимаемых от одной кредитной организации, в настоящее время не ограничено.

К участию в депозитном аукционе принимаются конкурентные заявки с указанием ставки (в % годовых). Условиями проведения депозитных операций предусмотрено, что Банк России может разрешить подачу заявок без указания процентной ставки (то есть неконкурентных заявок) 1 , которые удовлетворяются в полном объеме по средневзвешенной ставке, складывающейся на аукционе в результате удовлетворения конкурентных заявок.

Решением Совета директоров Банка России максимальная процентная ставка, которую могут заявить участники депозитных аукционов, установлена на уровне ключевой ставки. Максимальный объём привлекаемых в депозиты средств на аукционе Банк России определяет на основе прогноза ликвидности банковского сектора.

До окончания времени приема заявок кредитная организация имеет право в случае необходимости отозвать поданную заявку.

Как правило, депозитный аукцион является ценовым с заданным объемом предложения и проводится американским способом (то есть конкурентные заявки удовлетворяются по указанным в них ценам). Но при необходимости депозитный аукцион может быть проведен голландским способом (при котором заявки удовлетворяются по ставке отсечения).

Банк России проверяет соответствие заявок, поданных для участия в депозитном аукционе, установленным требованиям.

После окончания периода сбора заявок Банк России в пределах установленного максимального объема привлекаемых в депозиты средств определяет максимальную ставку — ставку отсечения — или принимает решение о признании депозитного аукциона несостоявшимся. Депозитный аукцион признается несостоявшимся в случае только одного участника.

По итогам состоявшегося депозитного аукциона удовлетворяются все заявки со ставкой ниже ставки отсечения или равной ей. Если указанный в конкурентных заявках со ставкой отсечения спрос превышает оставшиеся к привлечению в депозиты средства, то эти заявки удовлетворяются пропорционально указанным в них объемам.

Информация об итогах проведения депозитного аукциона либо о признании депозитного аукциона несостоявшимся публикуется на сайте Банка России в сети Интернет в разделе Новое на сайте. Ретроспективная информация по итогам проведенных аукционов доступна в разделе Статистика: Ликвидность банковского сектора, инструменты денежно-кредитной политики и другие операции Банка России (Итоги депозитных аукционов).

Дальнейшее заключение депозитной сделки по результатам депозитного аукциона происходит в зависимости от выбранного кредитной организацией способа обмена документами. Банк России направит встречные заявки всем кредитным организациям, заявки которых на участие в депозитном аукционе подлежат удовлетворению. Во встречных заявках Банка России окончательно фиксируются условия каждой депозитной сделки. Однако кредитным организациям, выбравшим обмен документами с использованием Торговой системы Томсон Рейтерс, нужно прежде самим направить заявки на размещение депозита. Кредитным организациям, выбравшим другие способы обмена документами, дополнительно направлять заявки на размещение депозита не нужно.

Наконец, в день размещения денежных средств в депозит кредитная организация должна до конца операционного дня направить платежное поручение на списание со своего корреспондентского счета суммы денежных средств и ее зачисления на депозитный счет.

Факт размещения кредитной организацией в Банке России депозита по итогам депозитного аукциона подтверждается выпиской из корреспондентского счета о списании денежных средств для их зачисления на депозитный счет.

Депозитный аукцион Федерального казначейства

Казначейство РФ совместно с Минфином России и Банком России с 2008 года на регулярной основе размещает временно свободные денежные средства на банковские депозиты. Это осуществляется в случае, если остаток на едином счете федерального бюджета превышает уровень, необходимый для оплаты объема предъявленных денежных обязательств.

Для выбора банка казначейство проводит депозитный аукцион, в ходе которого оно отбирает заявки кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита.

В аукционе могут принимать участие только те кредитные организации, которые заключили с Федеральным казначейством генеральное соглашение, соответствуя следующим требованиям:

— наличие генеральной лицензии ЦБ РФ на осуществление банковских операций;

— наличие собственного капитала в размере не менее 5 млрд рублей;

— наличие рейтинга долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «BB-» по классификации рейтинговых агентств Fitch Ratings, Standard & Poors либо не ниже уровня «Ba3» по классификации рейтингового агентства Moodys Investors Service;

— отсутствие просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в кредитной организации за счет средств федерального бюджета;

Дата аукциона определяется Минфином РФ по согласованию с ЦБ РФ. Также Минфин указывает максимальный размер средств федерального бюджета, которые можно поместить на банковские депозиты, срок и минимальную процентную ставку размещения этих средств в пределах значений указанных параметров, направленных Банком России в Минфин РФ.

Казначейство РФ не позднее рабочего дня, предшествующему дню проведения депозитного аукциона, рассчитывает для каждого банка, с которым заключено генеральное соглашение, лимит размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты, включающий:

— максимально допустимую совокупную сумму, в пределах которой средства федерального бюджета могут быть помещены на депозиты в банке;

— лимит, в пределах которого кредитная организация вправе подавать заявки в ходе проведения их отбора.

О доступном лимите на средства и лимите на заявки в указанный выше срок Казначейство РФ информирует каждую кредитную организацию.

Сведения о проведении отбора заявок (дата, параметры) публикуются за один рабочий день до начала аукциона на сайтах Минфина РФ и Казначейства РФ.

Банки в день проведения аукциона направляют в Казначейство РФ свои заявки. Они принимаются в порядке очередности поступления до момента исчерпания лимита на заявки. Их обязательными реквизитами являются размер денежных средств и процентная ставка, которые кредитная организация предлагает в качестве существенных условий договора банковского депозита.

Федеральное казначейство по окончании приема заявок формирует их сводный реестр и направляет его в Министерство финансов РФ.

Минфин на основании полученного списка заявок устанавливает и сообщает казначейству значение процентной ставки отсечения. Заявки, в которых указаны ставки ниже ставки отсечения, не удовлетворяются.

В срок не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора заявок, Федеральное казначейство заключает с отобранными в ходе аукциона банками депозитные договоры и представляет в Минфин РФ сведения об оформленных договорах.

Информация о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты:

Депозитный аукцион Казначейства РФ

Депозитный аукцион Казначейства РФ

Казначейство РФ совместно с Минфином России и Банком России с 2008 года на регулярной основе размещает временно свободные денежные средства на банковские депозиты. Это осуществляется в случае, если остаток на едином счете федерального бюджета превышает уровень, необходимый для оплаты объема предъявленных денежных обязательств.

Для выбора банка казначейство проводит депозитный аукцион, в ходе которого оно отбирает заявки кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита.

В аукционе могут принимать участие только те кредитные организации, которые заключили с Федеральным казначейством генеральное соглашение, соответствуя следующим требованиям:

— наличие генеральной лицензии ЦБ РФ на осуществление банковских операций;

— наличие собственного капитала в размере не менее 5 млрд рублей;

— наличие рейтинга долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «BB-» по классификации рейтинговых агентств Fitch Ratings, Standard & Poors либо не ниже уровня «Ba3» по классификации рейтингового агентства Moodys Investors Service;

— отсутствие просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в кредитной организации за счет средств федерального бюджета;

— участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках РФ.

Дата аукциона определяется Минфином РФ по согласованию с ЦБ РФ. Также Минфин указывает максимальный размер средств федерального бюджета, которые можно поместить на банковские депозиты, срок и минимальную процентную ставку размещения этих средств в пределах значений указанных параметров, направленных Банком России в Минфин РФ.

Казначейство РФ не позднее рабочего дня, предшествующему дню проведения депозитного аукциона, рассчитывает для каждого банка, с которым заключено генеральное соглашение, лимит размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты, включающий:

— максимально допустимую совокупную сумму, в пределах которой средства федерального бюджета могут быть помещены на депозиты в банке;

— лимит, в пределах которого кредитная организация вправе подавать заявки в ходе проведения их отбора.

О доступном лимите на средства и лимите на заявки в указанный выше срок Казначейство РФ информирует каждую кредитную организацию.

Сведения о проведении отбора заявок (дата, параметры) публикуются за один рабочий день до начала аукциона на сайтах Минфина РФ и Казначейства РФ.

Банки в день проведения аукциона направляют в Казначейство РФ свои заявки. Они принимаются в порядке очередности поступления до момента исчерпания лимита на заявки. Их обязательными реквизитами являются размер денежных средств и процентная ставка, которые кредитная организация предлагает в качестве существенных условий договора банковского депозита.

Федеральное казначейство по окончании приема заявок формирует их сводный реестр и направляет его в Министерство финансов РФ.

Минфин на основании полученного списка заявок устанавливает и сообщает казначейству значение процентной ставки отсечения. Заявки, в которых указаны ставки ниже ставки отсечения, не удовлетворяются.

В срок не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора заявок, Федеральное казначейство заключает с отобранными в ходе аукциона банками депозитные договоры и представляет в Минфин РФ сведения об оформленных договорах.

Информация о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты:

Статистика результатов работы Федерального казначейства по размещению средств федерального бюджета на банковские депозиты

Информация о проведении отбора заявок кредитных организаций и расписание проведения отбора

Архив информации о проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита

Депозитная политика центрального банка

Порядок проведения депозитных операций

Банк России проводит депозитные операции с различными кредитными организациями.

Центральный банк проводит депозитные аукционы, а также депозитные операции по фиксированной процентной ставке.

Специфика подобных сделок связана с их целевой направленностью, так как целью проведения таких операций центральным банком является регулирование ликвидности банковской отрасли, защита и обеспечение устойчивости национальной валюты. Привлечение в депозиты денежных средств банков позволяется ЦБ изымать излишние денежные средства (ликвидность) у кредитных организаций с использованием инструментов процентной политики.

В настоящее время для поддержания ликвидности банковской отрасли проводятся:

• депозитные операции по фиксированной процентной ставке со стандартными условиями на ежедневной основе;
• депозитных аукционов сроком на 1 неделю — проводятся согласно установленного графика и на основе решения ЦБ.

При необходимости ЦБ использует такой инструмент «тонкой настройки», как оперативное проведение депозитных аукционов сроком на 1-6 дней.

Попробуй обратиться за помощью к преподавателям

Депозитный аукцион

Наряду с процентными аукционами центральный банк проводит объемные депозитные аукционы. Проведение депозитных операций предусматривает обмен между кредитной организацией и ЦБ специальными заявками. Каждая депозитная операция проводится на условиях, зафиксированных встречными заявками.

Проведение депозитных операций предусматривает несколько вариантов обмена документами между сторонами сделки:

1. Использование программно-технического комплекса (Рейтерс-Дилинг).
2. Через систему электронной торговли Московской Биржи.
3. Посредством прямого обмена документами на бумажном носителе или в электронном виде.

Для участия кредитная организация — потенциальный участник депозитных операций обязана заключить с центральным банком генеральное соглашение об участии в депозитных операциях. Заключение такого соглашения возможно в том территориальном учреждении ЦБ, где кредитная организация имеет открытый корреспондентский счет.

Задай вопрос специалистам и получи
ответ уже через 15 минут!

Перечисление денежных средств в депозит производится банковским платежным поручением на списание средств с корреспондентского счета, Депозит, открытый в центральном банке не может быть пролонгирован, также запрещено досрочное изъятие размещенных в депозите средств. Начисление процентов по депозитным операциям ЦБ производится с использованием формулы простых процентов, уплачиваются проценты по депозитам одновременно с возвратом суммы депозита банку.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение банком своих обязательств по депозитной операции является основанием для начисления штрафа на общую сумму депозита, размер которого устанавливается ЦБ.

Проведение депозитного аукциона

Центральный банк не позже дня депозитного аукциона должен проинформировать кредитные организации относительно условий проведения аукциона. Информация размещается на официальном сайте ЦБ, а также в системе торгов Московской биржи.

Кредитные организации направляют заявки с использованием одного или нескольких способов обмена документами в заранее определенные периоды времени. Центральный банк может ограничить число заявок, которые принимаются от одной кредитной организации на аукционе.

Депозитные операции по фиксированным процентным ставкам

Центральный банк не позже дня депозитной операции по фиксированным процентным ставкам должен проинформировать кредитные организации относительно условий проведения операции. Информация размещается на официальном сайте ЦБ, а также в системе торгов Московской биржи.

Если условия проведения таких депозитных операций меняются, центральному банку необходимо обновить информацию до момента установленного времени приема заявок от кредитных организаций.

Так и не нашли ответ
на свой вопрос?

Просто напиши с чем тебе
нужна помощь